Seminar: "Media coverage and stock price synchronicity"

Trong khuôn khổ hoạt động nhóm đọc Khoa Tài Chính, sáng ngày 12/4/2018, TS. Đặng Tùng Lâm đã có buổi seminar trình bày nghiên cứu mới của mình và các cộng sự có tên "Media Coverage and Stock Price Synchronicity" đến với các giảng viên và sinh viên Khoa Tài Chính.

TS. Đặng Tùng Lâm trình bày nghiên cứu của mình và các cộng sự

Biến động đồng bộ giá cổ phiếu (Stock price synchronicity) là một chỉ dấu quan trọng phản ánh hiệu quả thị trường chứng khoán. Kết quả từ nghiên cứu của TS. Đặng Tùng Lâm và cộng sự trên mẫu các công ty niêm yết ở 40 quốc gia cho thấy rằng các công ty được chú ý nhiều bởi báo chí truyền thông có giá cổ phiếu mang tính thông tin cao, và do vậy, ít có xu hướng biến động đồng bộ với thị trường. Nghiên cứu cũng cho thấy báo chí truyền thông tác động đến biến động đồng bộ giá cổ phiếu thông qua 2 cơ chế: Cơ chế thông tin và cơ chế quản trị doanh nghiệp. Cuối cùng, kết quả từ nghiên cứu cho thấy rằng tác động của báo chí truyền thông đến biến động đồng bộ giá cổ phiếu là mạnh hơn ở những quốc gia có môi trường thể chế yếu và thông tin kém minh bạch.

Nghiên cứu của TS Đặng Tùng Lâm và nhóm nghiên cứu cung cấp thêm minh chứng thực nghiệm về nhân tố ảnh hưởng đến biến động đồng bộ giá cổ phiếu, và đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của báo chí truyền thông trên thị trường tài chính. Nghiên cứu có nhiều hàm ý quan trọng đối với nhà đầu tư, các công ty niêm yết, và đặc biệt đối với những nhà hoạch định chính sách và quản lý thị trường chứng khoán.

Tham dự buổi seminar có các giảng viên khoa Tài Chính...

...và các bạn sinh viên khoa Tài Chính

Xin cảm ơn TS. Đặng Tùng Lâm cùng nhóm nghiên cứu, và chúc nhóm nghiên cứu sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.