DHKT

SINH HOẠT NHÓM ĐỌC KHOA KINH DOANH QUỐC TẾ NGÀY 10/01

10/01/2023

Chiều nay, buổi sinh hoạt nhóm đọc Khoa Kinh doanh quốc tế đã diễn ra với chuyên đề “Hồi quy chuỗi thời gian và vài ứng dụng trong nghiên cứu kinh doanh quốc tế" do TS. Huỳnh Thị Diệu Linh báo cáo.

Mở đầu buổi sinh hoạt nhóm đọc, TS. Huỳnh Thị Diệu Linh đã giới thiệu về mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian. Dữ liệu chuỗi thời gian được định nghĩa là các quan sát có thứ tự xuất hiện theo thời gian, không thể sắp xếp lại thứ tự các quan sát này một cách ngẫu nhiên. Trong phân tích hồi quy với dữ liệu chuỗi thời gian, một giả định rất quan trọng là chuỗi thời gian đang xem xét là chuỗi dừng (stationary). Nếu một chuỗi không dừng, chúng ta có thể nghiên cứu hành vi của nó chỉ cho riêng giai đoạn đang xem xét. Bên cạnh đó, nếu chúng ta có hai hoặc nhiều chuỗi không dừng, phân tích hồi quy với các chuỗi như thế có thể dẫn đến hiện tượng hồi quy giả mạo (spurious regression) hoặc hồi quy vô nghĩa (nonsense regression).

Theo TS. Huỳnh Thị Diệu Linh, một chuỗi thời gian dừng nếu trung bình (mean) và phương sai (variance) của nó không đổi qua thời gian và giá trị hiệp phương sai (covariance) giữa hai giai đoạn chỉ phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai giai đoạn ấy chứ không phụ thuộc vào thời gian thực sự tại đó hiệp phương sai được tính. Cụ thể, có ba cách cơ bản để khảo sát tính dừng của một chuỗi thời gian: (1) phân tích đồ thị (graphical analysis), (2) giản đồ tự tương quan (correlogram), và (3) phân tích nghiệm đơn vị (unit root analysis).

Buổi sinh hoạt nhóm đọc đã gợi mở ra nhiều sự lưu ý và những thảo luận sôi nổi cho các thành viên tham gia.